• Niveau d'étude

    BAC +2

  • ECTS

    3 crédits

  • Composante

    Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

  • Volume horaire

    18.0h

  • Période de l'année

    Enseignement quatrième semestre

Description

Le cours aborde la notion de risque sous plusieurs angles : quand peut-on dire qu’un risque est plus grand qu’un autre ? Que signifie avoir peur du risque ? Quel montant maximal un individu est-il prêt à payer pour éliminer le risque ? Nous étudions par exemple la façon avec laquelle les individus doivent se comporter en présence d’un risque en étendant les règles de décision de la microéconomie standard : le modèle théorique de référence est l’espérance d’utilité. Enfin plusieurs applications de ces résultats théoriques pourront être développées,  concernant les ménages, les entreprises ou encore les décideurs publics qui sont contraints de réaliser quotidiennement des choix risqués, c’est-à-dire entreprendre des actions dont les conséquences ne sont pas précisément connues.

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Objectifs

Proposer des outils d’analyse économique qui permettent d’apporter des éclairages à de multiples questions pratiques. Par exemple, un ménage souhaite gérer son épargne : doit-il investir dans un actif certain dont le rendement garanti est faible ou bien investir dans un actif risqué, c’est-à-dire apportant potentiellement un rendement élevé mais pouvant aussi conduire à une perte ? Une entreprise souhaite protéger ses ordinateurs mais elle ne connaît pas précisément la fiabilité des différents antivirus en vente sur le marché : lequel doit-elle choisir ? Une collectivité territoriale s’interroge sur la pertinence de la création d’une ligne de tramway et la désirabilité de ce projet dépend de la fréquentation anticipée imprécisément connue: la collectivité doit-elle financer le projet ?

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Évaluation

Session 1 : la note est composée d’un  Contrôle Continu (50% de la note finale) et d’un Contrôle Terminal (50% de la note finale), organisés sous forme d’épreuve écrite.

Session 2 : la note correspond à un Contrôle Terminal écrit.

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Heures d'enseignement

  • Risque et comportementsCM18h

Pré-requis nécessaires

Notions de Microéconomie standard (L1, L2), analyse des comportements individuels (L1), optimisation d’une fonction à une variable sans contrainte (L1).

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Compétences visées

  • Maîtriser les notions d’aversion pour le risque et de prime de risque.
  • Comprendre comment le critère d’Espérance d’utilité retranscrit un large ensemble d’attitudes face au risque.
  • Comparer les attitudes face au risque de différents individus.
  • Conseiller un individu sur le comportement à adopter face à un risque.
  • Mobiliser des outils théoriques de la décision dans le risque pour éclairer des cas pratiques.
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Bibliographie

Bien Franck et Lanzi Thomas, Microéconomie – Risque, finance, assurance, Pearson 2015

Cayatte Jean-Louis, Microéconomie de l’incertitude, De Boeck 2009.

Gayant Jean-Pascal, Risque et Décision, Vuibert 2001.

Jokung-Nguéna Octave, Microéconomie de l’incertain : risques et décisions,

Dunod, 2001.

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Ressources pédagogiques

Diaporama

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