• Niveau d'étude

    BAC +3

  • ECTS

    3 crédits

  • Composante

    Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

  • Volume horaire

    40.0h

  • Période de l'année

    Enseignement sixième semestre

Description

Introduction

Chapitre 1 : Hétéroscédasticité et auto-corrélation des erreurs

Chapitre 2 : Multicolinéarité

Chapitre 3 : Changements structurels et variables indicatrices

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Objectifs

Différentes hypothèses du modèle de régression classique seront remises en cause (homoscédasticité et auto-corrélation des erreurs, absence de multicolinéarité, absence de changement structurel).

On traitera quatre questions pour chacun de ces problèmes :

  1. Quelle est la nature du problème ?
  2. Quelles sont les conséquences théoriques et pratiques ?
  3. Comment peut-on le détecter ?
  4. Quelles sont les mesures correctives ou les méthodes alternatives qui peuvent être considérées pour remédier au problème ?
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Évaluation

CT (50%)

CC (50%)

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Heures d'enseignement

  • Économétrie 2CM24h
  • Économétrie 2TD16h

Pré-requis nécessaires

Cours d’Économétrie 1 (L3, S5)

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Compétences visées

Chaque chapitre sera illustré par des exemples d'applications économiques. A l’issue du cours, les étudiants sauront (1) lire et interpréter les résultats de l’estimation d'un modèle économétrique ; (2) effectuer des tests économétriques pour détecter la présence d’hétéroscédasticité ou d’autocorrélation des erreurs, de multicolinéarité, de changements structurels et interpréter les résultats de ces tests ; et (3) modifier, le cas échéant, le modèle à estimer ou changer de méthode d’estimation afin d’obtenir le meilleur estimateur linéaire sans biais.

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Bibliographie

  • Bourbonnais R., Econométrie, Dunod.
  • Gujarati D. N., Basic Econometrics, Mac Graw Hill International Editions.
  • Mignon V., Econométrie. Théorie et applications, Economica.
  • Wooldridge J. M., Introduction à l'économétrie,
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