Modélisation des vulnérabilités et risques macroéconomiques

  • ECTS

    4,5 crédits

  • Composante

    Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

  • Volume horaire

    24.0h

  • Période de l'année

    Enseignement dixième semestre

Description

Préambule : si, pour tenir compte de la situation sanitaire, des restrictions ou des contraintes sont imposées à l'Université Paris Nanterre ou à l'UFR SEGMI, tout ou partie des épreuves, contrôles de connaissances et examens terminaux de la session 1 et de la session 2, ainsi que des sessions de rattrapages, pourront se dérouler en mode distancié.

Le cours porte sur l'étude des risques et vulnérabilités macroéconomiques et, plus spécifiquement, de leurs liens avec la croissance et le développement.

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Objectifs

L’objectif du cours est (1) d’examiner les relations entre vulnérabilité, croissance et développement sous l’angle de l’analyse des chocs, de l’exposition et de la résilience et (2) d’analyser les effets macroéconomiques de la vulnérabilité.

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Évaluation

Evaluation sur dossier et oral.

Prise en compte de la situation sanitaire : se référer à la disposition générale figurant en préambule des fiches de cours du présent document.

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Heures d'enseignement

  • Modélisation des vulnérabilités et risques macroéconomiquesCM24h

Pré-requis nécessaires

Niveau avancé en macroéconomie et finance internationales; Bonne maîtrise des techniques de modélisation et des outils économétriques.

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Contrôle des connaissances

Evaluation sur dossier et oral.

Prise en compte de la situation sanitaire : se référer à la disposition générale figurant en préambule des fiches de cours du présent document.

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Compétences visées

- Familiariser les étudiants à la recherche

- Renforcer les capacités des étudiants à identifier et approfondir une thématique, à faire le lien entre analyses théorique et empirique

- Consolider les capacités d’analyse et rédactionnelle des étudiants.

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Bibliographie

Batten, S. (2018). Climate change and the macro-economy: a critical review. Bank of England.

Hasenzagl, T., Reichlin, L., & Ricco, G. (2020). Financial variables as predictors of real growth vulnerability. Deutsche Bundesbank.

McKibbin, Warwick J. and Fernando, Roshen, The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios (March 2, 2020). CAMA Working Paper No. 19/2020.

Rao, N.D., van Ruijven, B.J., Riahi, K. et al. Improving poverty and inequality modelling in climate research. Nature Clim Change 7, 857–862 (2017).

Sondermann, D., & Zorell, N. (2019). A macroeconomic vulnerability model for the euro area, ECB Working Paper, No. 230.

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Ressources pédagogiques

Classe interactive

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