Mesures de risque de marché : théorie et évaluation

  • ECTS

    4,5 crédits

  • Composante

    Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

  • Volume horaire

    24.0h

  • Période de l'année

    Enseignement neuvième semestre

Description

L’objectif de ce séminaire est de permettre aux étudiants de se familiariser avec les mesures de risque de marché, notamment la Value-at-Risk et l’Expected Shortfall, d’approfondir les méthodes économétriques de calcul de ces mesures ainsi que les tests statistiques qui permettent d’analyser la validité de telles mesures.

Calendrier :
• 1 séance – début septembre – type cours introductif (voir cours en ligne)

• Séances restantes : suivi du travail individuel des étudiants

Ces séances visent à accompagner l’étudiant dans la compréhension et la présentation d’un papier de recherche qu’il aura sélectionné parmi une liste d’article au choix. La présentation se fera à l’aide d’un support visuel, durera 15 à 20 minutes et devra démontrer la compréhension du travail de recherche analysé et proposer un regard critique sur les résultats et les conclusions.

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Objectifs

Ce cours vise à accompagner l’étudiant dans la compréhension et la présentation d’un papier de recherche qu’il aura sélectionné parmi une liste d’articles au choix. La présentation se fera à l’aide d’un support visuel, durera 15 à 20 minutes et devra démontrer la compréhension du travail de recherche analysé et proposer un regard critique sur les résultats et les conclusions.

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Évaluation

Évaluation d'un mini mémoire

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Heures d'enseignement

  • Mesures de risque de marché : théorie et évaluationCM24h

Pré-requis nécessaires

Le cours exige un niveau M1 en probabilités, statistiques, économétrie et en finance

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Compétences visées

Lire, comprendre et retranscrire un article de recherche portant sur des concepts avancés de mesure du risque

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Bibliographie

Divers articles de recherche mis à jour régulièrement au fil des années

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Ressources pédagogiques

Classe interactive

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