Digital tools for risk & data analysis

  • Niveau d'étude

    BAC +4

  • ECTS

    4,5 crédits

  • Composante

    Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

  • Volume horaire

    30h

  • Période de l'année

    Enseignement huitième semestre

Description

Ce cours consiste à caractériser les actifs financiers, en terme de faits stylisés (queues de distribution, asymétrie, dépendances temporelles, ...), estimer et sélectionner les modèles les mieux adaptés, rechercher les stratégies optimales à partir des modèles, pour enfin appliquer ces stratégies aux données réelles dont les modèles sont issus. Il permet également de se familiariser avec la notion de risque, de la mesurer et de la modéliser.

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Objectifs

Ce cours a pour objectif de familiariser avec les différents outils de mesure de la rentabilité et du risque d’un placement financier. Il donne la possibilité aux étudiants d’appliquer cela sur des données réelles en utilisant le logicel R.

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Évaluation

Contrôle continu et/ou examen terminal, pouvant inclure QCM, exercices, étude de cas, questions de cours, restitution d’un devoir ou compte-rendu de mise en situation; en présentiel ou distanciel, pour une durée maximum de 3 heures.

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Heures d'enseignement

  • CMCM12h
  • TDTD15h

Compétences visées

  • Analyser les séries temporelles des données financières
  • Mener une analyse statistique et comprendre les caractéristiques des actifs financiers
  • Modéliser les rendements financiers
  • Modéliser la volatilité
  • Se familiariser avec les différentes mesures du risque
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Bibliographie

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