Econométrie des séries temporelles / données haute fréquence

Le cours s'articule autour des thèmes suivants (avec simulations et illustrations, par exemple sous R):

• Introduction aux spécificités de l’analyse des séries temporelles
• Processus ARMA
• Processus à racine unitaire et à trend déterministe
• Densité Spectrale et detection de saisonnalité
• Processus auto-régressif stationnaires (VAR)

Savoir modéliser et construire des prévisions sur l’espérance conditionnelle d’une variable économique stationnaire ou intégrée

Contrôle continu comprenant, d'une part, la restitution d'un travail sur projet par rapport écrit et, d'autre part, une soutenance orale.

Prise en compte de la situation sanitaire : se référer à la disposition générale figurant en préambule des fiches de cours du présent document