Economie du risque

Ce cours d’économie du risque étudie les comportements des individus lorsque les conséquences de leurs décisions sont incertaines. Dans une première partie, nous commençons par présenter le modèle standard de rationalité, l’espérance d’utilité, qui définit un comportement optimal dans de nombreuses situations de choix (assurance, épargne, choix de portefeuille). Dans une seconde partie, nous nous demandons si ce comportement optimal défini dans la partie précédente coïncide avec la plupart des comportements observés : nous questionnons le pouvoir prédictif du modèle d’espérance d’utilité. Dans une dernière partie, nous présentons les modèles dans le risque issus de l’économie comportementale et comparons leurs prédictions avec celle de l’espérance d’utilité.

L’objectif de ce cours est de présenter les outils fondamentaux de l’analyse économique du risque et de l’incertain et leurs principales applications. Une large place sera accordée au modèle d’espérance d’utilité et aux principaux résultats obtenus
dans ce cadre.

Modalités : Mixte : CC + CT
SESSION 1 :
Contrôle Terminal
• Type :
• Durée : 2h00

Régime Dérogatoire
• Type : Écrit, QCM
• Durée : 2h00

SESSION 2 :
• Type : Écrit, QCM
• Durée : 1h30

Utilisation de l'intelligence artificielle :
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Microéconomie standard, optimisation

• Savoir mobiliser et maîtriser les outils d'analyse et de modélisation standard des comportements dans le risque.
• Savoir expliquer des comportements humains face au risque.

• Mas-Colell Whinston Green. Microeconomic theory.

Documents.