• Niveau d'étude

    BAC +4

  • ECTS

    3 crédits

  • Composante

    Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

  • Volume horaire

    40h

  • Période de l'année

    Enseignement huitième semestre

Description

Plan :

  1. Processus aléatoires stationnaires
  2. Méthodologie de Box et Jenkins
  3. Processus non stationnaires et tests de racine unitaire
  4. Processus VAR (Vector AutoRegressive)
  5. Cointégration et modèles à correction d’erreur
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Objectifs

L’ objectif de ce cours est de former les étudiants à l’analyse des séries temporelles univariées et multivariées en vue de la modélisation et de la prévision.

Chaque chapitre sera illustré par des exemples appliquées à l’économie de l’énergie, de l’environnement des transports.

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Évaluation

  • Session 1

Formule standard :
Type : Écrit + Projet
Durée : -- 
Contenu : 50% CC (projet) + 50% CT (écrit de 2h)

Formule dérogatoire :
Type : Écrit
Durée :2h
Contenu : 100% CT (écrit de 2h)

  • Session 2 :

Type : Écrit
Durée : 2h
Contenu : --

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Heures d'enseignement

  • CMCM24h
  • TDTD16h

Pré-requis obligatoires

Probabilité, statistiques inférentielles, régression linéaire.

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Compétences visées

Les étudiants réalisent un projet dans le cadre du CC afin de mettre en pratique les différents concepts théoriques développés dans le cours.

A l'issue du cours, les étudiants sauront étudier une série temporelle :

  • mettre en œuvre de tests pour analyser les propriétés d’une série ;
  • modéliser la série ;
  • mettre en œuvre des tests de validation du modèle estimé ;
  • effectuer des prévisions ;
  • interpréter économiquement les résultats.
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Bibliographie

  • Bourbonnais R. et M. Terraza, Analyse des Séries Temporelles en Economie, PUF, Coll. Economie, Paris.
  • Box G. E. P. and Jenkins G.M., (1976), Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden Day, San Francisco.
  • Hamilton J.D, 1994, Time Series Analysis, Princeton University Press.
  • Lardic S. et V. Mignon, Econométrie des Séries Temporelles Macroéconomiques et financières, Economica.
  • Lütkepohl H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, Berlin.
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Ressources pédagogiques

Mise à disposition de tous les documents de cours.

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