Économétrie 2

Introduction

Chapitre 1 : Hétéroscédasticité et auto-corrélation des erreurs

Chapitre 2 : Multicolinéarité

Chapitre 3 : Changements structurels et variables indicatrices

Différentes hypothèses du modèle de régression classique seront remises en cause (homoscédasticité et auto-corrélation des erreurs, absence de multicolinéarité, absence de changement structurel).

On traitera quatre questions pour chacun de ces problèmes :

1. Quelle est la nature du problème ?
2. Quelles sont les conséquences théoriques et pratiques ?
3. Comment peut-on le détecter ?
4. Quelles sont les mesures correctives ou les méthodes alternatives qui peuvent être considérées pour remédier au problème ?

CT (50%)

CC (50%)

Cours d’Économétrie 1 (L3, S5)

Chaque chapitre sera illustré par des exemples d'applications économiques. A l’issue du cours, les étudiants sauront (1) lire et interpréter les résultats de l’estimation d'un modèle économétrique ; (2) effectuer des tests économétriques pour détecter la présence d’hétéroscédasticité ou d’autocorrélation des erreurs, de multicolinéarité, de changements structurels et interpréter les résultats de ces tests ; et (3) modifier, le cas échéant, le modèle à estimer ou changer de méthode d’estimation afin d’obtenir le meilleur estimateur linéaire sans biais.

• Bourbonnais R., Econométrie, Dunod.
• Gujarati D. N., Basic Econometrics, Mac Graw Hill International Editions.
• Mignon V., Econométrie. Théorie et applications, Economica.
• Wooldridge J. M., Introduction à l'économétrie,