• Niveau d'étude

    BAC +4

  • ECTS

    3 crédits

  • Composante

    Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

  • Volume horaire

    44h

  • Période de l'année

    Enseignement huitième semestre

Description

Fondements mathématiques et méthodologiques de l'étude des séries chronologiques. Seront abordées les notions suivantes :

  • Stationnarité
  • Fonctions d'autocovariance
  • densité spectrale

processus ARMA, ARIMA, SARIMA, GARCH

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Objectifs

Acquérir une autonomie et une aisance dans l'étude des séries chronologiques. Savoir modéliser, visualiser, analyser et prédire une série chronologique.

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Évaluation

Évaluation en session 1 pour les étudiants inscrits en formule standard de contrôle de connaissances : des épreuves de contrôle continu pendant le semestre (50% de la note) et un examen terminal écrit de 2h (50% de la note).

Évaluation en session 1 pour les étudiants inscrits en formule dérogatoire de contrôle de connaissances : un examen terminal écrit de 2h (100% de la note).

Évaluation en session 2 : un examen terminal écrit de 2h (100% de la note).

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Heures d'enseignement

  • Séries chronologiquesCM24h
  • Séries chronologiquesTD20h

Pré-requis obligatoires

Bases des probabilités et des statistiques. Initiation au logiciel de programmation R

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Compétences visées

Savoir analyser, modéliser, prédire des séries temporelles à partir d'un échantillon.

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Bibliographie

Francq, C. , Zakoian, J.M., « GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications », 9781119957393 , John Wiley & Sons, 2011 .

van der Vaart, « Time Series », Lecture notes, Vrije Universiteit Amsterdam, 1995-2010.

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