Mathématiques de l'assurance

Le cours présente les modèles fondamentaux de mathématiques de l'assurance: processus d'arrivées des sinistres (processus de Poisson, processus de renouvellement) et les lois des coûts des sinistres. Ces modèles sont appliqués à l'étude de la probabilité de ruine de la loi du coût total des sinistres sur une période. La méthode de Monte-Carlo est utilisée pour estimer les quantiles de la loi du coût total et la probabilité de ruine.

Connaître les modèles et les résultats essentiels des mathématiques de l'assurance non vie, appliquer la méthode de Monte-Carlo pour estimer par simulation la probabilité de ruine ou les quantiles de la loi du coût total.

une évaluation écrite 50% et un mémoire 50%

Thomas Mikosch : Non-Life Insurance Mathematics, An Introduction with the Poisson Process. Springer.
Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., Denuit, M.: Modern Actuarial Risk Theory using R. Springer.