• ECTS

    3 crédits

  • Composante

    Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

  • Volume horaire

    24h

  • Période de l'année

    Enseignement neuvième semestre

Description

Le cours présente les modèles fondamentaux de mathématiques de l'assurance: processus d'arrivées des sinistres (processus de Poisson, processus de renouvellement) et les lois des coûts des sinistres. Ces modèles sont appliqués à l'étude de la probabilité de ruine de la loi du coût total des sinistres sur une période. La méthode de Monte-Carlo est utilisée pour estimer les quantiles de la loi du coût total et la probabilité de ruine.

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Objectifs

Connaître les modèles et les résultats essentiels des mathématiques de l'assurance non vie, appliquer la méthode de Monte-Carlo pour estimer par simulation la probabilité de ruine ou les quantiles de la loi du coût total.

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Évaluation

une évaluation écrite 50% et un mémoire 50%

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Heures d'enseignement

  • Mathématiques de l'assuranceCM24h

Compétences visées

Bibliographie

Thomas Mikosch : Non-Life Insurance Mathematics, An Introduction with the Poisson Process. Springer.
Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., Denuit, M.: Modern Actuarial Risk Theory using R. Springer.

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