Données de panel

Sur le plan théorique, le cours débutera par une présentation des problèmes de spécifications de base en économétrie de panel et par les méthodes d’estimation traditionnelles. Cette première partie insistera en particulier sur les stratégies de tests de spécification du modèle. La seconde partie du cours sera consacrée à l’étude des panels dynamiques et proposera une introduction aux concepts de non stationnarité stochastique en panel et notamment à la spécification des tests de non stationnarité et de cointégration.

Le but de ce cours est de proposer une initiation, tant sur le plan théorique que sur le plan appliqué, à l’économétrie des données de panel.

Session 1
- Formule standard : écrit et/ou oral
- Formule dérogatoire :

Session 2 : écrit et/ou oral

Compétences pointues en économétrie, spécialisées dans l’analyse des données de panel.

Cours en ligne