MI-Statistiques S5

Ce cours fournit une initiation à la modélisation et à l’inférence statistique.

Programme :

• Loi de probabilité et échantillonnage, fonction de répartition empirique, quantiles empiriques
• Exemples simples d’estimateurs dans un cadre non asymptotique : moments empiriques pour des lois usuelles
• Méthode des moments
• Risque quadratique, décomposition biais-variance
• Estimateur consistant, estimateur asymptotiquement gaussien
• Intervalle de confiance pour une moyenne empirique
• Test d’égalité de la moyenne

Évaluation en session 1 pour les étudiants inscrits en formule standard de contrôle de connaissances : des épreuves de contrôle continu pendant le semestre (50% de la note) et un examen terminal écrit de 2h (50% de la note).

Évaluation en session 1 pour les étudiants inscrits en formule dérogatoire de contrôle de connaissances : un examen terminal écrit de 2h (100% de la note).

Évaluation en session 2 : un examen terminal écrit de 2h (100% de la note).