Modélisation macroéconomique

Cours magistral de 24hCM dispensé sur 8 séances

Ce cours porte sur l’analyse des fluctuations économiques de court terme, qui s’est profondément renouvelée depuis les années quatre-vingt. Elle s’inscrit dans le cadre de modèles d’équilibre général intertemporel stochastique et se caractérise par une méthodologie d’évaluation originale qui repose sur la confrontation du modèle aux faits. Le cours présente la méthodologie d’évaluation, avant de montrer comment les insuffisances patentes des premiers modèles ont permis d’enrichir le cadre d’analyse, tant sur le plan théorique que méthodologique. 

Le cours s’appuie sur une activité d’initiation à la recherche, qui permet à l’étudiant de se familiariser à la démarche scientifique. Au-delà de son contenu disciplinaire, cette activité de recherche doit permettre l’acquisition de compétences en lien avec l’observation et l’analyse des principaux faits économiques.

• Session 1

Formule standard :
Type : Écrit
Durée : --
Contenu : Fiche de lecture

Formule dérogatoire :
Type : Écrit
Durée : --
Contenu : Fiche de lecture

• Session 2 :

Type : Écrit
Durée : --
Contenu : Fiche de lecture

Appétence pour les techniques quantitatives et l'économie, savoir lire un article en anglais.

A l’issue du cours, l’étudiant saura :

• Définir les fluctuations économiques à partir de caractéristiques qualitatives et quantitatives (en particulier en utilisant le filtre de Hodrick et Prescott).
• Maîtriser et manipuler les modèles des cycles réels.

• Finn Kydland, Edward C. Prescott. 1980. A Competitive Theory of Fluctuations and the Feasibility and Desirability of Stabilization Policy in Stanley Fischer, editor, Rational Expectations and Economic Policy, p. 169 - 198
• Ellen R. McGrattan and Edward C. Prescott 2014 A Reassessment of Real Business Cycle Theory, The American Economic Review, Vol. 104, No. 5, pp. 177-182.

Supports de cours et articles de recherche sur l’espace cours en ligne dédié.