Econométrie des séries temporelles / données haute fréquence

Le cours s'articule autour des thèmes suivants (avec simulations et illustrations, par exemple sous R) :

• Introduction aux spécificités de l’analyse des séries temporelles
• Processus ARMA
• Processus à racine unitaire et à trend déterministe
• Densité Spectrale et détection de saisonnalité
• Processus auto-régressif stationnaires (VAR)

Savoir modéliser et construire des prévisions sur l’espérance conditionnelle d’une variable économique stationnaire ou intégrée

• Session 1

Formule standard :
Modalité : Contrôle continu
Type :  Dossier

Formule dérogatoire :
Type :  Dossier

• Session 2 :

Type : Écrit
Durée : 2h

Probabilités et statistiques L3

• Savoir proposer une modélisation et une analyse statistique de données économétriques.