Méthodes et Instruments de la Finance

 Plan du cours :

1. Introduction générale
2. Introduction aux marchés financiers
3. La finance en avenir certain
4. Rappels statistiques
5. La finance en avenir incertain
6. Introduction à la théorie du portefeuille
7. La théorie des options
8. Introduction au pricing d’options

Ce cours a pour objectif d’introduire des concepts cruciaux, notamment ceux liés à la théorie moderne du portefeuille, dans l’optique d’acquérir la boîte à outils nécessaire pour la suite des spécialisations en M2.

Session 1 : évaluation écrite (2h)

Session 2 : évaluation orale

Bonnes bases en sciences économiques, statistiques et mathématiques.

• Acquérir des connaissances sur les principales classes d’actifs et leur rôle dans l’allocation d’actifs des investisseurs,
• Étudier les fondations de la théorie moderne du portefeuille (attitude face au risque, diversification, frontière efficiente…),
• Introduire la théorie des options.

• Aftalion F., Poncet P. et R. Portrait, La Théorie Moderne du Portefeuille, Que sais-je ?, PUF,
• Bodie Z., A. Kane and A. Marcus, Investments, Mcgraw-Hill,
• Vernimmen, Corporate Finance Theory and Practice, John Wiley and Sons,
• Poncet P. et R. Portrait, Finance de marché, Dalloz,
• Elton E., M. Gruber, S. Brown and W. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investments Analysis, John Wiley and Sons,
• Cuthbertson K., Nitzsche D., Quantitative Financial Economics, John Wiley and Sons,
• Fabozzi J, Markowitz H., The Theory and Practice of Investment Management (Frank J. Fabozzi Series), Wiley Finance.

Slides + classe interactive et documents complémentaires sur cours en ligne.