Séries chronologiques

Fondements mathématiques et méthodologiques de l'étude des séries chronologiques. Seront abordées les notions suivantes :

• Stationnarité
• Fonctions d'autocovariance
• densité spectrale

processus ARMA, ARIMA, SARIMA, GARCH

Acquérir une autonomie et une aisance dans l'étude des séries chronologiques. Savoir modéliser, visualiser, analyser et prédire une série chronologique.

Évaluation en session 1 pour les étudiants inscrits en formule standard de contrôle de connaissances : des épreuves de contrôle continu pendant le semestre (50% de la note) et un examen terminal écrit de 2h (50% de la note).

Évaluation en session 1 pour les étudiants inscrits en formule dérogatoire de contrôle de connaissances : un examen terminal écrit de 2h (100% de la note).

Évaluation en session 2 : un examen terminal écrit de 2h (100% de la note).

Bases des probabilités et des statistiques. Initiation au logiciel de programmation R

Savoir analyser, modéliser, prédire des séries temporelles à partir d'un échantillon.

Francq, C. , Zakoian, J.M., « GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications », 9781119957393 , John Wiley & Sons, 2011 .

van der Vaart, « Time Series », Lecture notes, Vrije Universiteit Amsterdam, 1995-2010.