Microeconometrics

This course provides students with intermediate-level econometrics for micro-level data. The main part of the course deals with linear regression models, traditional estimators (OLS and related) and focuses on issues related to statistical inference, endogeneity bias and the solutions (notably IV estimation). The last part of the course covers discrete and limited dependent variable models and their related maximum-likelihood estimators.

• Understanding the core theory underlying econometric modelling and estimation for cross-sectional data.
• Being able to formulate a question/hypothesis into an econometric problem and identify the key challenges.
• Being able to choose the most appropriate solution among many modelling strategies and estimators.
• Being able to implement the solution using a software.

Modalités : Mixte : CC + CT
SESSION 1 :
Contrôle Continu
• Type : Écrit
• Durée : 1h00

Contrôle Terminal
• Type : Écrit
• Durée : 1h30

Régime Dérogatoire
• Type : Écrit
• Durée : 1h30

SESSION 2 :
• Type : Écrit
• Durée : 1h30

Utilisation de l'intelligence artificielle : 
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Statistics : descriptive and inference (bachelor level)
Introductory econometrics (bachelor level)

• Cameron, C. & Trivedi, P. (2005) : Microeconometrics – Methods and Applications, Cambridge University Press
• Wooldridge, J. (2015) : Introductory Econometrics, a Modern Approach, Cengage
• Wooldridge, J. (2010) : Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, MIT press