Probabilités

Ce cours propose un approfondissement théorique et pratique de la modélisation probabiliste à temps discret.
Il est structuré autour de trois piliers fondamentaux.

• Une première partie est consacrée à la consolidation des outils de base de la théorie des probabilités et de l'espérance conditionnelle.
• Le cours introduit ensuite la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) et porte sur l’étude du comportement asymptotique du maximum d'une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées.
• Enfin, une part majeure est consacrée à la théorie des martingales, englobant leurs applications usuelles, ainsi que les théorèmes d'arrêt, de décomposition et de convergence.

Ce cours constitue le socle probabiliste indispensable du Master. Il a pour but d’introduire des notions avancées de modélisation, allant bien au-delà du cycle Licence, qui serviront de prérequis directs et transversaux pour la quasi-totalité des enseignements du cursus

Modalités : Mixte : CC + CT
SESSION 1 :
Contrôle Continu
• Type : Écrit
• Durée :

Contrôle Terminal
• Type : Écrit
• Durée : 2h00

Régime Dérogatoire
• Type : Écrit
• Durée : 2h00

SESSION 2 :
• Type : Écrit
• Durée : 2h00

Utilisation de l'intelligence artificielle :
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