Économétrie 1

• Chapitre 1 : Développements Introductifs : Modèle et variable ; Rappels de statistique ; Concept de stationnarité.
• Chapitre 2 : Le modèle de régression simple : Les moindres carrés ordinaires (MCO) ; Tests sur les paramètres de régression ; Analyse de la variance et coefficient de détermination ; Prévision ; Application empirique.
• Chapitre 3 : Le modèle de régression multiple : Ecriture du modèle sous forme matricielle ; Les estimateurs des MCO ; Tests sur les coefficients de régression ; Analyse de la variance et coefficient de détermination corrigé ; Prévision ; Critères de comparaison de modèles ; Application empirique.

L’objectif du cours est de fournir aux étudiants les bases de l’économétrie. Chaque exposé théorique est illustré par de nombreux exemples, ainsi que par des applications empiriques réalisées à partir des logiciels économétriques existants. L’étudiant qui le souhaite pourra reproduire lui-même ces applications à l’aide des données mises à disposition sur la page web de l’enseignant.

SESSION 1 :
Contrôle Terminal
• Type : Écrit
• Durée : 2h00

Régime Dérogatoire
• Type : Écrit
• Durée : 2h00

SESSION 2 :
• Type : Écrit
• Durée : 2h00

Utilisation de l'intelligence artificielle :
Le recours à l’IA est strictement interdit en vertu de la charte des examens qui prévoit que "pour les épreuves en présentiel : l’usage de téléphones portables, d’objets connectés, de casques audio, d’écouteurs ou de tout autre moyen de communication, même à l’usage d’horloge, permettant notamment la consultation de documents non autorisés et/ou la communication avec une tierce personne, est strictement interdit".

Connaissance des statistiques descriptives et de la théorie des tests statistiques.

Maîtrise des techniques de base de l’économétrie : estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires, tests sur les coefficients des modèles de régression, tests sur les résidus, analyse de la variance, prévision.

• MIGNON, V. (2022), Econométrie. Théorie et applications. Economica (deuxième édition).